چگونه فرضیه های حاصل از تحلیل ترید را ازمایش کنیم
برای آزمایش فرضیه های حاصل از تحلیل ترید، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- فرضیه ها را فرموله کنید: بر اساس تحلیل تجارت خود، فرضیه هایی را که می خواهید آزمایش کنید مشخص کنید. به عنوان مثال، ممکن است یک الگو یا استراتژی را شناسایی کرده باشید که معتقدید به طور مداوم معاملات سودآوری ایجاد می کند.
- متدولوژی آزمون را تعریف کنید: روشی را که برای آزمایش فرضیه های خود استفاده خواهید کرد، تعیین کنید. این می تواند شامل تست بک-تست، تست فوروارد یا ترکیبی از هر دو باشد.
- الف. بک-تست: بک تست شامل اعمال استراتژی معاملاتی شما بر روی داده های تاریخی بازار است تا ببینید در گذشته چگونه عمل می کرد. می‌توانید از نرم‌افزار معاملاتی یا پلتفرم‌هایی استفاده کنید که قابلیت‌های بک‌آزمایی را ارائه می‌دهند. اطمینان حاصل کنید که دوره بک تست شما به اندازه کافی طولانی است که شرایط مختلف بازار را شامل شود.
- ب. آزمايش فوروارد: آزمايش فوروارد شامل اعمال استراتژي معاملاتي شما بر روي داده هاي بازار زمان واقعي يا شبيه سازي شده در يك محيط كنترل شده است. این به شما کمک می کند تا عملکرد استراتژی را در شرایط فعلی بازار ارزیابی کنید.
- اجرای تست: استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از روش تست انتخابی اجرا کنید. اگر در حال تست بک تست هستید، از داده های تاریخی بازار برای شبیه سازی معاملات و اندازه گیری عملکرد استراتژی استفاده کنید. اگر در حال آزمایش فوروارد هستید، معاملات را بر اساس استراتژی خود در حساب های معاملاتی واقعی یا شبیه سازی شده انجام دهید.
- پیگیری و اندازه گیری عملکرد: از معاملات انجام شده در مرحله آزمایش، از جمله نقاط ورود و خروج، مدت زمان معامله، سود یا زیان، و سایر معیارهای مربوطه یادداشت کنید. عملکرد استراتژی خود را بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده مانند سودآوری، بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، نرخ برد یا سایر شاخص های کلیدی اندازه گیری کنید.
- نتایج را تجزیه و تحلیل کنید: نتایج آزمایش خود را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود که آیا آنها فرضیه های شما را تایید می کنند یا رد می کنند. عملکرد واقعی استراتژی خود را با انتظارات خود مقایسه کنید و ثبات و اثربخشی آن را ارزیابی کنید.
- پالایش و تکرار: بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج خود، در صورت لزوم استراتژی معاملاتی خود را اصلاح کنید. نقاط ضعف یا زمینه های بهبود را شناسایی کنید و بر اساس آن تنظیمات را انجام دهید. برای تایید بیشتر فرضیه های خود، در صورت نیاز، فرآیند تست را تکرار کنید.
توجه به این نکته مهم است که آزمایش استراتژی های معاملاتی یک فرآیند مداوم است. بازارها پویا هستند و آنچه در گذشته کار می کند ممکن است همیشه در آینده کارساز نباشد. به طور منظم استراتژی های خود را بر اساس شرایط جدید بازار ارزیابی و تطبیق دهید و به آزمایش و اصلاح فرضیه های خود برای بهبود عملکرد معاملاتی خود ادامه دهید.
